Анализ акций
Облигации
Библиотека инвестиций
Общее
В инвестициях существует интересное правило диверсификации - "Правило 5%.
Его суть в том, что ни одна позиция в портфеле не должна превышать 5% от общего капитала.
Мне стало интересно: насколько это правило эффективно на практике? Я решил провести эксперимент и сравнить динамику своего реального портфеля с гипотетическим портфелем, собранным строго по этому правилу.
Чтобы не пропустить новые полезные обзоры по теме инвестиций, подписывайтесь на мой ТГ канал, где я уже 6 лет открыто и честно делюсь опытом создания капитала и пассивного источника дохода!
Мой портфель
Для начала покажу вам состав моего портфеля:
В нём 30 эмитентов, но капитал распределен неравномерно. Я сознательно делаю более крупные ставки на компании, которые считаю наиболее перспективными, выделяя своих фаворитов (СБЕР, Лукойл, Татнефть). Уверен, так поступает большинство!
Если протестировать мой портфель на исторических данных за последние 5 лет, результат выглядит следующим образом:
Оказалось, что если бы я пять лет назад единовременно вложил 1 млн р в 30 акций из состава своего портфеля, то к сегодняшнему дню мой капитал удвоился бы и я на 97% обогнал бы рынок.
Однако на практике я не вкладывал единовременно всю сумму сразу (так как у меня её не было, я начал инвестировать всего с 3000р!), а формировал портфель постепенно, поэтому мой реальный результат оказался скромнее тестового.
Портфель из 20 акций, составленный по правилам 5%
Я отобрал 20 наиболее перспективных, на мой взгляд, дивидендных акций из своего портфеля:
СБЕР
Лукойл
Татнефть
Фосагро
ИКС5
Северсталь
НОВАТЭК
БСП
Норникель
НЛМК
Газпром нефть
Транснефть
МТС
Мосбиржа
Ленэнерго
Мать и дитя
Россети ЦП
Россети Ц
Сургутнефтегаз
Хедхантер
Я считаю, что именно эти бумаги являются самыми привлекательными для формирования долгосрочного дивидендного портфеля сегодня. Именно с них я бы начал заново собирал свой дивидендный портфель!
Тест портфеля, составленного по правилам 5%
Я условно распределил 1 млн р между отобранными выше 20 акциями, выделив на каждую ровно 5% капитала. Результат теста получился следующий:
"Портфель 5%" за 5 лет на 127% обогнал наш рынок с учётом дивидендов!
Выводы:
Портфель, составленные по Правилу 5% за 5 лет на 30% принес больше прибыли, чем портфель с выделением фаворитов.
Заключение
Анализ показывает, что Правило 5% не только снижает риски, но и повышает общую доходность. В нынешней реальности, где даже лидеры рынка могут обрушиться, концентрация на 1-2 фаворитах не приносит сверхприбыли, зато гарантированно увеличивает уязвимость портфеля.
В связи с этим есть смысл пересмотреть свои стратегии в сторону более равномерного распределения активов, отказавшись от крупных ставок на отдельные компании, сколь бы привлекательными они ни казались.
Читайте самые СВЕЖИЕ посты в моём ТГ канале
