Купил по 782.6, продал по 926.4, или как stop-loss превращает трейдера в лудомана

Вчера сработал take-profit по акциям Группа ЛСР $LSRG. Приятно и полезно получать такие новости рано утром. Всем советую. И поскольку мне нравится анализировать свою торговую стратегию (ТС), хочу поделиться результатами.

С начала эксперимента, когда я ежедневно обделял себя чашкой капучино и инвестировал эту сумму в фондовый рынок, я совершил 5 покупок (инвестиций) в акции ЛСР. Из них 3 сделки закрылись по take-profit, а 2 до сих пор висят в минусе.

Успешные сделки (закрыты по take-profit):

Первая сделка:
Покупка: 20 марта, 1 акция по 943 ₽.
Продажа: 9 апреля, 1 акция по 1090 ₽ (take-profit).
Профит: +147 ₽. Срок инвестиции: 20 дней.

Четвёртая сделка:
Покупка: 11 июня, 1 акция по 782,6 ₽.
Продажа: 17 января 2025, 1 акция по 926,4 ₽ (take-profit).
Профит: +143,8 ₽. Срок инвестиции: 220 дней.

Пятая сделка:
Покупка: 23 августа, 1 акция по 661,8 ₽.
Продажа: 12 ноября, 1 акция по 761,2 ₽ (take-profit).
Профит: +99,4 ₽. Срок инвестиции: 61 день.

Открытые позиции (в минусе):

Вторая сделка:
Покупка: 29 апреля, 1 акция по 1120,2 ₽.

Третья сделка:
Покупка: 6 мая, 1 акция по 931 ₽.

Дивиденды: 7 мая +87 ₽.

За три сделки плюс дивиденды мой профит составил 476 ₽. Доходность по этим трём сделкам — около 20% за 220 дней или 33% годовых. Но что если бы я использовал stop-loss? Как делал это раньше? Давайте посчитаем.

Альтернативный сценарий: с использованием stop-loss

Если бы я использовал stop-loss, то убыток составил бы -170 ₽.

Поясню! Предположим, что я в любом случае купил бы на тех же уровнях. Тогда 2-я и 3-я сделки закрылись бы по стопу, не успев принести дивиденды или потенциал роста. Профит за 5 сделок составил бы 306 ₽, а ROI (возврат инвестиций) — около 7% за тот же период или 11,4% годовых. Разница между подходами — почти трёхкратная!

Психология трейдинга: влияние stop-loss

Конечно, это всего лишь статистика, которая важна для самого трейдера. Но есть нюанс: сработавший stop-loss пробуждает желание отыграться. А это — прямой путь к лудомании. Я прекрасно помню это чувство. И как минимум ещё 2 сделки я бы совершил, поймав убыток от 60 до 230 ₽.

Другими словами stop-loss, особенно на волатильных рынках, может снижать общую доходность и провоцировать эмоциональные решения.

Друзья, хороших выходных и соблюдайте главное правило инвестора: никогда не теряйте деньги.

P. S. Забыл о самом главном рассказать.

Расчёты выше — мой способ анализа, но брокер считает иначе, по ФИФО (я писал об этом в этом посте).

Например:

По первой сделке всё нормально: профит +145,7 ₽ (+147 ₽ до вычета налога).
По следующим 2 сделкам брокер рассчитал убыток: -360,5 ₽ и -7 ₽. В итоге статистика подпорчена.

Вот такая вот статистика. До вечера, друзья. Вечером в телеге, будет обзор ПИК и Озон (лидеров роста и падения за неделю). Посмотрим, что покажет биссектриса "Арсагеры", и подумаем о спекулятивной доходности.