Анализ акций
Облигации
Библиотека инвестиций
Общее
Напомню контекст:
Часть 1 - как мы создавали чисто акционный портфель из 7 бумаг методом Monte-Carlo
Часть 2 - глубокий разбор алгоритма и критериев отбора акций
Monte-Carlo 2.0: Защита + Доходность 
это:
Новый этап развития стратегии -
мы усилили портфель защитными активами! Теперь это интеллектуальный гибрид.
3 кита новой стратегии:
1. Акции (50%) - те же 7 бумаг, отобранных через 500,000 симуляций 
Сохраняем все ключевые параметры: Шарп > 0.8, дивдоходность ~15%
Но теперь учитываем корреляцию с защитными активами 
2. ОФЗ (30%) - не просто балласт, а стратегический инструмент 
Гарантированный доход 16-19% годовых 
"Подушка безопасности" для ребалансировок 
3. Золото (20%) - кризисный хедж 
Исторически растет, когда падают рынки 
ETF формат = ликвидность как у акций
Главные преимущества:
В 2 раза меньше нервов при кризисах 
Предсказуемый cash flow из 3 источников 
Автопилотный режим работы 
Важные нюансы:
В ралли может отставать от чисто акционного портфеля 
Требует доступа к ОФЗ и ETF у брокера
Золото иногда "спит" годами 
Выводы:
Это не отказ от первоначальной идеи, а ее взросление 
→
Теперь портфель умеет:
Зарабатывать на росте
Защищаться в кризисах
Генерировать стабильный доход 
Портфель Monte-Carlo 2.0: Защита + Доходность доступен по ссылке здесь. Портфель состоящий только из акций по методу Monte-Carlo доступен по ссылке здесь.
Это реальные портфели созданные по отчетам от брокера.
Немного обо мне - здесь.
P.S. Как вам такая эволюция стратегии? Пишите в комментариях! 
Кто уже пробовал подобные гибридные портфели?
___________________________________________
Предупреждение:
Приведенные данные носят исключительно информационный характер и не представляют индивидуальную инвестиционную рекомендацию.
Помните: даже математически выверенные стратегии не гарантируют доходности.
Самое главное в инвестициях - это спокойный сон 
Подписывайтесь на WTF invest & Co в телеграм — разбираем тренды, портфели и стратегии!
