🚀 ЧАСТЬ 3. Эволюция портфеля Monte-Carlo: Алгоритмическая стабильность + защита от кризисов 📊🛡

Напомню контекст:

Часть 1 - как мы создавали чисто акционный портфель из 7 бумаг методом Monte-Carlo

Часть 2 - глубокий разбор алгоритма и критериев отбора акций

Monte-Carlo 2.0: Защита + Доходность это:

Новый этап развития стратегии -

мы усилили портфель защитными активами! Теперь это интеллектуальный гибрид.

3 кита новой стратегии:

1. Акции (50%) - те же 7 бумаг, отобранных через 500,000 симуляций

Сохраняем все ключевые параметры: Шарп > 0.8, дивдоходность ~15%

Но теперь учитываем корреляцию с защитными активами

2. ОФЗ (30%) - не просто балласт, а стратегический инструмент

Гарантированный доход 16-19% годовых

"Подушка безопасности" для ребалансировок

3. Золото (20%) - кризисный хедж

Исторически растет, когда падают рынки

ETF формат = ликвидность как у акций

Главные преимущества:

В 2 раза меньше нервов при кризисах

Предсказуемый cash flow из 3 источников

Автопилотный режим работы

Важные нюансы:

В ралли может отставать от чисто акционного портфеля

Требует доступа к ОФЗ и ETF у брокера

Золото иногда "спит" годами

Выводы:

Это не отказ от первоначальной идеи, а ее взросление →

Теперь портфель умеет:

Зарабатывать на росте

Защищаться в кризисах

Генерировать стабильный доход

Портфель Monte-Carlo 2.0: Защита + Доходность доступен по ссылке здесь.
 Портфель состоящий только из акций по методу Monte-Carlo доступен по ссылке здесь.
Это реальные портфели созданные по отчетам от брокера.

Немного обо мне - здесь.

P.S. Как вам такая эволюция стратегии? Пишите в комментариях! Кто уже пробовал подобные гибридные портфели?
___________________________________________

Предупреждение:

Приведенные данные носят исключительно информационный характер и не представляют индивидуальную инвестиционную рекомендацию.

Помните: даже математически выверенные стратегии не гарантируют доходности.

Самое главное в инвестициях - это спокойный сон

Кто дочитал до этого момента — молодец.

Все свои статьи собираю в кучку на сайте https://wtfinvest.ru/

лайкайте, если понравилось
подписывайтесь, если не подписаны
делитесь с близкими и друзьями
️ заходите в мой Telegram, если читаете телеграм-каналы